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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 陳文華(Wun-Hwa Chen) | |
dc.contributor.author | Ching-Kuang Chang | en |
dc.contributor.author | 張慶光 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T05:15:35Z | - |
dc.date.copyright | 2006-04-20 | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.date.submitted | 2006-03-27 | |
dc.identifier.citation | 一、中文部份
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dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/24085 | - |
dc.description.abstract | 消費金融的壞帳在近二年呈現高速的成長,尤其雙卡所衍生的卡債及卡奴問題不僅大大影響了金融穩定,亦成為一個嚴重的社會問題。而由於小額信貸提供較雙卡優惠的利率,使得許多卡債已移轉至小額信貸。因此,幾乎可以確定「小額信貸」業務將成為另一個受害者。為減少潛在壞帳的發生,銀行實有必要建立一套科學化的審核機制,來區別好壞客戶。
本研究主要在針對銀行的小額信貸業務,以實際的客戶資料配合先進的資料探勘技術,試圖建立一個「信用評分模型」,以供銀行後續的業務發展參考。本研究建立之信用評分模型經測試資料驗證後其正確預測率高達86.8%;Area Under Curve(AUC)值亦高達84.6%,已具有一定程度的信用風險鑑別能力。茲將研究結論摘錄如后: 1. 信用評分模型的導入,可有效降低違約率,提昇整體利潤 2. 嚴謹的負面表列設定,可補足模型本身的限制 3. 信用評分與人員審核不可偏廢,核貸流程應重新設計 4. 資料探勘方法可建立具客觀性的評分規則 5. 銀行不應盲目追求業績,而應建立最適風險政策 6. 若能建立一信用風險評估機制,則「小額信貸」業務仍為一重要的獲利業務 | zh_TW |
dc.description.abstract | The growth in consumer credit outstanding over the last 2 years is truly spectacular. The bad debt issue generated by credit card and cash card business has not only affect the stability of financial system, but also the foundation of our society. It is pretty sure that the Consumer Loan business will become the next victim of non-performing loan, because the balance will be transferred from card business to consumer loan due to the lower interest rate. To reduce the potential default rate, lenders have to establish a mechanism to discriminate between good and bad customers.
The goal of this study is building a Credit Scoring Model, by applying the advanced Data Mining Technology – Decision Tree algorithms, for Consumer Loan Application. The best model was obtained by evaluating both the accuracy rate and AUC value using the testing data which is 30% of the original sample. The result of this research indicate that 1. Implementing credit scoring model can not only reduce the credit risk, but also increase the overall profit of financial institutions. 2. Rigorous filtering rules are essential to complement the insufficient part of model itself. 3. Scoring Model and loan officer’s verification should not be neglected. 4. Impersonal rules to discriminate between good and bad customers can be produced by Data Mining techniques. 5. The ultimate goal of consumer loan should focus on the profit rather than the loan amount. 6. Consumer loan can be a profitable business to banks, if the credit scoring model can be implemented in a right manner. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T05:15:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-95-P92748025-1.pdf: 1339895 bytes, checksum: e728ae6db2ef85eeb7e6f134d8c654ac (MD5) Previous issue date: 2006 | en |
dc.description.tableofcontents | 目錄
謝詞 一 中文摘要 二 英文摘要 三 目錄 四 表次 六 圖次 七 第一章 緒論 1 第一節 研究動機 2 第二節 研究目的 3 第三節 研究方法 5 第四節 研究架構 8 第二章 國內小額信貸業務概述 9 第一節 小額信貸之定義 9 第二節 國內銀行小額信貸發展狀況 14 第三節 小額信貸申請及徵審流程 26 第四節 國內銀行小額信貸所遭遇之問題 28 第三章 信用風險制度研究 33 第一節 信用風險 33 第二節 信用風險評估因素 35 第三節 信用評分制度 37 第四節 國內信用評分制度的發展及採用方法 40 第四章 文獻探討 45 第一節 國內消費信貸信用評分相關文獻研究 45 第二節 資料探勘在信用評分之應用研究 49 第三節 以資料探勘建構信用評分模型之導入步驟研究 53 第四節 信用評分模型之驗證方法 56 第五節 以決策樹建構信用評分模型之理論基礎 60 第五章 實證研究 64 第一節 資料來源及樣本欄位說明 64 第二節 樣本資料統計及分析 67 第三節 模型建立方法及驗證方法說明 88 第四節 模型建立結果說明 96 第五節 模型限制 99 第六章 結論與後續研究建議 102 第一節 結論 102 第二節 後續研究建議 105 參考文獻 107 一、中文部份 107 二、英文部份 110 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 以資料探勘之決策樹方法建立小額信貸之信用評分模型研究 | zh_TW |
dc.title | Appling Data Mining Technique in Building Credit Scording Model for Consumer Loan Appliaction | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 94-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 吳琮璠(Chung-Fern Wu),陳業寧(Yeh-Ning Chen) | |
dc.subject.keyword | 資料探勘,信用評分,決策樹, | zh_TW |
dc.subject.keyword | Data Mining,Credit Scoring,Decision Tree, | en |
dc.relation.page | 111 | |
dc.rights.note | 未授權 | |
dc.date.accepted | 2006-03-30 | |
dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 商學組 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 商學組 |
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