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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 謝德宗(Der-Tzon Hsieh) | |
| dc.contributor.author | Chun-Te Wu | en |
| dc.contributor.author | 吳俊德 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-08T02:17:23Z | - |
| dc.date.copyright | 2015-12-01 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.submitted | 2015-10-04 | |
| dc.identifier.citation | 一、中文部分
1. 王天賜(2004)，「原油價格，台灣股價指數與總體經濟的關聯性」，東華大學國際經濟研究所碩士論文。 2. 吳津苗(2007)，「台灣、美國總經月數據與台股股價指數之關聯性」，中央大學產業經濟研究所碩士論文。 3. 吳怡慧(2011)，「臺灣加權股價指數與總體經濟變數之關聯性研究」，中正大學國際經濟學研究所碩士論文。 4. 吳德明(1997)，「台灣實質股票報酬率與通貨膨脹率之研究」，淡江大學財務金融研究所碩士論文。 5. 邱倩莉(2006)，「台灣電子類及金融類股價指數與總體經濟因素關係之研究」，台灣大學經濟學研究所碩士論文。 6. 邱瀚恩(2010)，「國際油價變動與股價報酬關係之探討─跨產業之應用分析」，南華大學財務金融學系財務管理碩士班碩士論文。 7. 林建智(2006)，「原油價格與股價關係之探討─以美國及台灣為例」，世新大學財務金融研究所碩士論文。 8. 林政隆(2008)，「探討匯率變動率和股價報酬率之間的因果關係─以台灣產業為例」，中正大學國際經濟學研究所碩士論文。 9. 林佩君(2009)，「國際原油價格變動與台灣相關類股指數走勢之關聯性」，中原大學國際貿易研究所碩士論文。 10. 胡天佑(2011)，「台灣航運股股價與總體經濟的關聯性-類神經網路模型之應用」，臺北大學國際財務金融研究所碩士論文。 11. 洪杉源(1996)，「股票報酬率與通貨膨脹率之關係：風險溢價假說之再檢定」，淡江大學財務金融研究所碩士論文。 12. 徐培(1994)，「台灣股票報酬率與通貨膨脹率的關係－代理效果假說與名目契約假說之檢定」，中正大學財務金融研究所碩士論文。 13. 陳淑玲(2004)，「石油價格與黃金價格衝擊對台灣加權股價指數期、現貨的影響」，台北大學合作經濟學研究所碩士論文。 14. 陳肇安(2005)，「台灣運輸類股指數與BDI等國內外相關指數連動性之探討」，中山大學財務管理研究所碩士論文。 15. 陳夢騰(1991)，「台灣股票市場規模效應及季節性現象之研究」，國立成功大學工業管理研究所碩士論文。 16. 許弘達(2013)，「台灣電子產品出口函數之實證分析」，台灣大學經濟學研究所碩士論文。 17. 張航溱(2015)，「台灣利率和股價波動對總體經濟影響之分析」，中央大學產業經濟研究所碩士論文。 18. 張懿芬(2004)，「股價波動的總體因素--以台灣、南韓、新加坡及香港為例」，南華大學經濟學研究所碩士論文。 19. 曾家煒(2004)，「油價與分類股價指數關聯性探討」，高雄第一科技大學金融營運所碩士論文。 20. 黃久倫(2009)，「匯率波動對貿易進出口影響之實證研究」，中正大學國際經濟學研究所碩士論文。 21. 黃偉寧(1998)，「貨幣與股、匯市之關連性研究」，輔仁大學金融研究所碩士論文。 22. 葉家堯(2014)，「波羅的海運價指數與主要國家股價指數之關聯性研究---門檻共整合之應用」，臺灣海洋大學航運管理學系碩士論文。 23. 樓雍儀、董燕婷(2002)，「台灣股市可轉換特別股一月效應之研究」，中華管理學報，第4卷第2期，第77-91頁。 24. 劉錫謙(2008)，「以時間序列方法探討波羅的海運價指數與運輸類股之研究:以美國與台灣為研究對象」，成功大學交通管理學系碩博士班碩士論文。 25. 蕭堯仁(2011)，「波羅地海乾散貨運價指數與金磚四國股價之關聯性」，航運季刊，第20卷第4期，第21-24頁。 26. 戴衣男(2011)，「匯率與股價關聯性之研究」，世新大學財務金融研究所碩士論文。 27. 鍾佩芬(2011)，「原油價格與總體經濟變數對股價之影響-以亞洲四小龍為例」，朝陽科技大學財務金融系碩士論文。 28. 謝文馨(2008)，「總體經濟變數與股價指數之關聯性研究─以台灣為例」，成功大學企業管理學系碩博士班碩士論文。 29. 謝鎮州(2006)，「股票、黃金與原油價格互動關系之研究-以台灣為例」，逢甲大學經濟學研究所碩士論文。 二、英文部分 1. Ajayi, R. A., Friedman, J. and Mehdian, S. M. (1998), “On the Relationship between Stock Returns and Exchange Rates：Tests of Granger Causality”, Global Finance Journal, 19, 241-251. 2. Alam, M. M. and M. G. S. Uddin,(2009), 'Relationship between interest rate and stock price: Empirical evidence from developed and developing countries', International Journal of business and Management, 4(3) , 36-42. 3. Aydemir, O. and E. Demirhan, (2009), 'The relationship between stock prices and exchange rates evidence from Turkey', International Research Journal of Finance and Economics, 23 , 207-215. 4. Christopher, G., Minsoo, L., Hwa, A.Y.H. and Jun, Z. (2006), 'Macroeconomic Variables and Stock Market Interactions: New Zealand Evidence', Investment Management and Financial Innovations, 4 , 89-101. 5. Ciner, C. (2001), “Energy Shocks and Financial Markets: Nonlinear Linkages,” Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 5, 203-212. 6. Granger, Huang and Yang., (2000), ”A Bivariate Causality between Stock Prices and Exchange Rates Evidence from Recent Asian Flu”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 40(3) , 337–354. 7. Hamilton, James D. and Lin, Gang, (1996), 'Stock Market Volatility and the Business Cycle', Journal of Applied Econometrics, 1 , 573-593. 8. Sadorsky, P., (1999), 'Oil Price Shocks and Stock Market Activity', Energy Economics, 21(5) , 449-469. | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/19757 | - |
| dc.description.abstract | 本文係以航運類股價指數與總體經濟變數為研究對象，探討總體經濟變數變化與航運類股價指數間的關聯性。選取的總體經濟變數包括出口總值、工業生產指數、OECD綜合領先指標、M1B餘額、布蘭特原油近期油價及BDI波羅的海運費指數。
研究架構係採樣自2000年1月至2014年12月的月樣本資料，以單根檢定、向量自我迴歸(VAR)模型、衝擊反應函數、預測誤差變異數分解及多元迴歸模型進行實證分析，由實證結果歸納出重要結論如下： 1、各總體經濟變數經由單根檢定皆為I(1)序列，為定態序列。 2、從向量自我迴歸實證結果得知，航運類股價指數變動受落後2期的出口總值變動正向影響、受落後2期工業生產指數變動負向影響、受落後1期OECD綜合領先指標正向影響與落後3期OECD綜合領先指標負向影響、受落後2期M1B餘額變動正向影響與落後3期M1B餘額變動負向影響、受落後2期油價變動負向影響及受落後2期的BDI指數變動正向影響。 3、由航運類股價指數預測誤差變異數分解值來看，當航運類股價指數發生變異時，變數本身存在很高的解釋力，即便到了第3期自身的解釋力雖然下降但解釋力仍高，到了第7期後則趨於穩定。 4、多元迴歸結果顯示，落後1期的OECD綜合領先指標變動、落後2期與落後3期的M1B餘額變動、落後2期的油價變動及落後2期的BDI指數變動對航運類股價指數變動影響，與向量自我迴歸模型結果方向一致。 關鍵字：單根檢定、向量自我迴歸、預測誤差變異數分解、多元迴歸分析 | zh_TW |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T02:17:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-104-P02323003-1.pdf: 1657483 bytes, checksum: c5231b3f44adf6faff36abdc757d9cc5 (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
| dc.description.tableofcontents | 口試委員審定書 i
誌謝 ii 中文摘要 iii 英文摘要 iv 目錄 v 圖目錄 vii 表目錄 viii 第一章 緒論 1 1.1 研究動機 1 1.2 研究目的 3 1.3 本文架構 4 第二章 文獻回顧 6 第三章 實證模型與實證方法 12 3.1 實證模型的建立 12 3.2 資料來源與變數處理 12 3.3 資料相關性分析 17 3.4 實證研究方法 18 3.4.1 單根檢定 18 3.4.2 最適落後期數選擇 19 3.4.3 向量自我迴歸模型 20 3.4.4 衝擊反應分析 21 3.4.5 預測誤差變異數分解 22 3.4.6 多元迴歸分析 23 第四章 實證結果分析 25 4.1 單根檢定 25 4.2 最適落後期數選擇 26 4.3 向量自我迴歸模型 27 4.4 衝擊反應分析 33 4.5 預測誤差變異數分解 34 4.6 多元迴歸分析 36 第五章 結論與建議 40 5.1 結論 40 5.2 建議 41 參考文獻 43 一、中文部分 43 二、英文部分 45 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.title | 航運類股價指數與總體經濟變數關係之研究 | zh_TW |
| dc.title | A Study of the Relationships Between Maritime Transportation Sector Indexes and Macroeconomic Variables：Evidence in Taiwan | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 104-1 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 林惠玲(Hui-Lin Lin),李顯峰(Hsien-Feng Lee) | |
| dc.subject.keyword | 單根檢定,向量自我迴歸,預測誤差變異數分解,多元迴歸分析, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | Unit Root,VAR,Multiple Regression Analysis, | en |
| dc.relation.page | 46 | |
| dc.rights.note | 未授權 | |
| dc.date.accepted | 2015-10-06 | |
| dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 經濟學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 經濟學系 | |
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|---|---|---|---|
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