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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 謝德宗 | |
dc.contributor.author | Cheng-Hon Hsieh | en |
dc.contributor.author | 謝政宏 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T02:17:20Z | - |
dc.date.copyright | 2015-12-01 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-10-06 | |
dc.identifier.citation | 1. Luci Ellis (2008) .
2. Hannoun (2010) . 3. Borio (2003) . 4. Clement (2010) . 5. Herve(2010) . 6. Yu Gao(2013) . 7. Eichengreen(2011) . 8. Lake Group(2010). 9. Redouin(2010) . 10. R.Cranston,super note 1,at 84. 11. BCBS(2011) Working Paper No.18. 12. IMF,Global Financial Stability Report(2010.4). 13. 中央銀行,金融穩定報告,2015年5月出版。 14. 賴宜君(2009),《美國金融監理制度改革方案》。 15. 謝德宗,貨幣銀行學,五南圖書出版公司,2010。 16. 陳佳妙等,參加法國中央銀行舉辦之「金融危機與中央銀行」(Financial crises and central banks)研討會出國報告,2011。 17. 黃富櫻,參加東南亞國家中央銀行研訓中心(SEACEN)研究計畫「新興經濟體在全球化下之總體審慎政策架構」研討會出國報告,2012。 18. 黃淑君,參加荷蘭中央銀行舉辦之「總體審慎監理時代中央銀行維護金融穩定之實務與挑戰」研討會出國報告,2011。 19. 鄭惠敏,參加東南亞中央銀行研究及訓練中心「金融穩定及總體審慎監理政策」及「銀行風險管理」研討會出國報告,2012。 20. 李佩真等,參加東南亞中央銀行研訓中心「金融穩定與總體審慎政策」區域研討會出國報告,2012。 21. 馬姍姍,參加「APEC金融監理人員訓練倡議-總體審慎監理」研討會出國報告,2013。 22. 洪櫻芬,參加美國紐約聯邦準備銀行「金融機構監理(Financial Institution Supervision)」研討會出國報告,2012。 23. 吳登彰,參加SEACEN研訓中心之「金融穩定分析與監測」訓練課程報告,2015。 24. 中央存款保險公司,「美國、加拿大、英國、日本、韓國等五國金融監理分工彙整」,2005。 25. 林主恩,參加紐約Fed第37屆中央銀行研討會,研究有關「美國Dodd-Frank法及Fed總體審慎措施」出國報告,2014。 26. 黃麗倫,參訪UBS(United Bank of Switzerland)及Zürcher Kantonalbank(ZKB,瑞士地區性銀行)等金融機構,研究有關「BaselIII對金融體系與貨幣政策之可能影響及其因應之道」出國報告,2013。 27. 林詩韻,美國紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York,FRBNY)主辦金融機構監理課程報告,2013。 28. 謝人俊,中央銀行全球金融危機專輯第七章,2010。 29. 蘇導民等,總體審慎政策-文獻回顧,中央銀行國際金融參考資料第62輯,2011。 30. 新巴塞爾資本協定持續研議工作小組,「交易簿增額風險資本計提方針」,2009 31. 新巴塞爾資本協定持續研議工作小組,「修正新巴塞爾資本協定市場風險架構」,2009年。 32. 新巴塞爾資本協定持續研議工作小組,「強化新巴塞爾資本協定架構」,2009。 33. 新巴塞爾資本協定持續研議工作小組,「強化銀行體系穩健性」諮詢文件,2009。 34. 新巴塞爾資本協定持續研議工作小組,「各國主管機關抗景氣循環緩衝資本之操作指引」,2010。 35. 新巴塞爾資本協定持續研議工作小組,「資本組成項目之揭露要求」,2012。 36. 新巴塞爾資本協定持續研議工作小組壓力測試分組,「銀行信用風險壓力測試作業指引」,2011。 37. 金融監督管理委員會與中華民國銀行商業同業公會全國聯合會新巴塞爾資本協定持續研議工作小組,「巴塞爾資本協定三:流動性覆蓋比率與流動性風險監控工具」,2013。 38. 金融監督管理委員會與中華民國銀行商業同業公會全國聯合會新巴塞爾資本協定持續研議工作小組,「巴塞爾資本協定三:槓桿比率規範架構及揭露標準」,2014。 39. 金融研究發展基金管理委員會及新巴塞爾資本協定持續研議工作小組,「巴塞爾資本協定三:強化銀行體系穩健性之全球監理架構」,2010。 40. 金融研究發展基金管理委員會編印、台灣土地銀行、兆豐國際商業銀行譯,「BaselIII:流動性風險衡量、標準及監控之國際架構」,2011。 41. 蔡進財,我國金融安全網建構之歷程與挑戰,中央存保公司編印第18卷第2期,2005。 42. 沈中華,BaselⅢ與總體審慎監理簡介,銀行公會會訊第65期,2000。 43. 彰銀資料月刊,美國金融監理制度及金融檢查,第62卷第12期,P.12~P.202013。 44. 王儷容等,金融海嘯後主要國家總體審慎監理趨勢與監理架構之比較及對我國金融監理之建議,金融監督管理委員會委託財團法人中華經濟研究院研究,2011。 | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/19756 | - |
dc.description.abstract | 總體審慎監理主要目標是維持金融體系穩定並減少系統性風險。金融體系之系統風險包括「順景氣循環風險」及「連結風險」,為了使金融體系不會隨著時間而大幅變動,我們可以透過總體審慎監理中「跨時間構面」監理機制以解決系統風險之「順景氣循環風險」。另外,為了避免個別金融機構衝擊整體金融體系穩定性,須有預警指標及預防措施,亦可透過總體審慎監理中「跨機構構面」監理機制,以解決系統風險之「連結風險」。.
個體審慎監理側重於個體金融市場及金融機構,確保每個金融機構均有適足資本及足夠償債能力,以保障金融消費者權益。個體審慎監理控制,是先確保個別機構之健全發展,就能促進金融系統之穩定。但金融海嘯顯示,傳統個體審慎監理模式不足以穩定全球金融,尚須輔以總體審慎監理,及時辨識金融體系風險與弱點,採取更有效監理,以降低整體金融體系失序之可能性。 金融海嘯過後,巴塞爾委員會為降低系統風險,於《巴塞爾資本協定Ⅲ》正式提出總體審慎監理之概念及工具,包括就信用擴張要求提列抗景氣循環緩衝資本、保留緩衝資本及使用槓桿比率等。另外,金管會亦參考《巴塞爾資本協定Ⅲ》修訂《銀行資本適足性及資本等及管理辦法》,增訂銀行應計算槓桿比率,並明定自有資本與風險性資產及普通股權益比率等。另外,央行鑑於銀行授信有過度集中現象,且新增房貸多集中大臺北地區,不利銀行授信風險控管,央行於2009年10月開始督促銀行審慎辦理不動產貸款業務,並自2010年6月起,陸續訂定數項不動產貸款針對性之總體審慎措施,強化銀行不動產授信之風險控管。 | zh_TW |
dc.description.abstract | The aim of macro prudential supervision stresses on financial stabilities and decrease of systemic risks, including the “procyclical risk” and the “connection risk”. To minimize the fluctuation of financial system over time, the authority could adopt the mechanism of marco prudential supervision, “time dimension supervision” to address the “procyclical risk”. In addition, in need of early warning indicators and preventive measures to avoid the impact of individual financial institutions on the financial stability, the authority could adopt the mechanism of marco prudential supervision, “cross-dimension supervision” to response the 'connection risk '.
Micro prudential supervision emphasizes on individual financial markets and financial institutions, ensuring each financial institution has adequate capital and sufficient liquidity to protect consumers. Stabilizing the financial system requires sound development of each financial institution. Evidence from the financial crisis shows that traditional micro prudential supervision insufficiently stabilizes the global finance, and relies on macro prudential supervision to timely identify the risks and vulnerabilities of financial system, reducing the possibilities of financial disorders. After the financial crisis, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) has proposed measures of macro prudential supervision on the Basel III to reduce the systemic risk, including the “countercyclical capital buffer”, the “capital conservation buffer”, and the “leverage ratio” to solve the over expansion of credit. Furthermore, the Taiwan Financial Supervisory Commission (FSC) has revised the “Regulations Governing the Capital Adequacy and Capital Category of Banks” based on Basel Ⅲ, including banks’ calculation of the leverage ratio and definition of the “Capital Adequacy Ratio” and ”Tier 1 Capital Ratio”. Moreover, excessive concentration of banks’ credit and new mortgages concentrated in the greater Taipei area might have disadvantaged of banks’ credit risk control. In October 2009, the Central Bank of the Republic of China urged banks to prudently manage the real estate lending. Since June 2010, the Central Bank has set up macro prudential measures on real estate loans to strengthen banks’ risk control of real estate credit | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T02:17:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-104-P02323001-1.pdf: 4294286 bytes, checksum: e16b112c943f0b56704b049866fe4c23 (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
dc.description.tableofcontents | 目 錄
口試委員審定書 i 誌謝 ii 中文摘要 iii 英文摘要 iv 第一章 緒論 1 1.1 研究背景及動機 1 1.2 研究範圍、方法及限制 4 1.3 論文架構 5 第二章 審慎監理概述 6 2.1 金融監理方式 6 2.2 審慎監督機制 7 2.3 總體審慎監理思維之演進 8 2.4 總體審慎監理與個別審慎監理之差異 10 第三章 巴塞爾資本協議之發展及總體審慎工具 13 3.1 國際清算銀行及巴塞爾銀行監理委員會 13 3.2 巴塞爾資本協定之發展 15 3.3 總體審慎監理工具 27 第四章 美國總體審慎監理措施與架構 30 4.1 美國金融監理改革之背景 30 4.2 美國金融改革之重要歷程 38 4.3 DFA相關之Fed總體審慎措施 45 第五章 我國銀行業總體審慎監理措施 52 5.1 中央銀行之總體審慎監理措施 52 5.2 金融監督管理委會之總體審慎措施 58 第六章 結論與建議 68 6.1 結論 68 6.2 建議 69 參考文獻 71 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 台灣總體審慎監理之研究 | zh_TW |
dc.title | A Study on Macro-prudential Supervision in Taiwan | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 104-1 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 李顯峰,林惠玲 | |
dc.subject.keyword | 總體審慎監理,金融海嘯,順景氣循環風險,連結風險,巴塞爾資本協定, | zh_TW |
dc.subject.keyword | macro prudential supervision,financial crisis,procyclical risk,connection risk,Basel accord, | en |
dc.relation.page | 73 | |
dc.rights.note | 未授權 | |
dc.date.accepted | 2015-10-06 | |
dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 經濟學研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 經濟學系 |
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