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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 陳旭昇 | |
| dc.contributor.author | Chin-Hsin Ko | en |
| dc.contributor.author | 柯志欣 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-08T02:16:39Z | - |
| dc.date.copyright | 2015-12-01 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.submitted | 2015-10-20 | |
| dc.identifier.citation | 王天賜(2005) 原油價格, 臺灣股價指數與總體經濟的關聯性東海大學國際經濟研究所論文。
呂理平(2006) 國際原油價格及臺灣各類股股價之關聯性分析交通大學經營管理研究所碩士論文。 陳旭昇(2013), 時間序列分析-總體經濟與財務金融之應用, 東華書局,2013第二版。 陳旭昇(2013) 央行「阻升不阻貶?」-再探台灣匯率不對稱干預政策經濟論文叢刊。 陳虹均、郭炳伸、林信助(2012) 能源價格衝擊與台灣總體經濟臺灣經濟預測與政策,2-5。 黃宗煌、陳谷汎與林師模(2006) 國際油價上漲的經濟影響評估臺灣經濟論衡。 黃仁德、鍾建屏(2008) 台灣產業結構變動與失業率關係之探討法制論叢。 楊品修(2013) 油價、美元、美股指數與台股指數之互動關係台灣大學經濟學系在職專班碩士論文。 蕭正仁(2013) 原油價格對股市的報酬的影響-以臺灣上市產業別為例台灣大學財務金融所碩士論文,1-29。 A. Hooker,Mark (1996) ”What happened to the oil price-macroeconomy relationship?” Journal of Monetary Economics. Alejandro Badel and Joseph McGillicuddy(2015)”Oil Price:Is Supply or Demand Behind The Slump?” Federal Reserve Bank of ST. Louis. Bernake, Ben S.,(1980)”Irreversibility, Uncertainty, And Cyclical Investment” Nber Working Paper Series,85-106. C.C.,Lin C.R.,Fang and H.P.,Cheng(2010)”Relationships Between Oil price shocks and Stock Market:An Empirical Analysis from the Greater Chian.” China Economic Journal. Dotsey, M. and M.,Reid (1992) ”Oil Shocks, Monetary policy, and Economic Activity.”Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Review. Ferderer, J. P., (1996) ”Oil Price Volatility and the Macroeconomy: A Solution to the Asymmetry Puzzle,”Journal of Macroeconomics. Jones, Charles M. and Gautam Kaul(1996)”Oil and the Stock Markets”The Journal Of Finance. Kilian, Lutz(2009)”NOT All Oil Shocks Are Alike: Disentangling Demand and SupplyShocks in the Crude Oil Market”,American Economic Review 2009,99:3,1053-1069. Lilien, David M.(1982)”Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment” Journal of Political Economy. Mork, Knut Anton(1989)”Oil and the Macroeconomy When Prices Go Up and Down: An Extension of Hamilton’s Results ” Journal of Political Economy,740-744. Pindyck, Robert(1990)”Irreversibility, Uncertainty, AND Investment” Nber Working Paper Series,10-48. | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/19744 | - |
| dc.description.abstract | 本研究計畫的目的在於探討油價是否對股市有不對稱影響。我們先以半結構性自我向量迴歸(semi-structural var) 模型認定出外生性的結構性原油供給衝擊、原油需求衝擊及投機性需求衝擊。然後將其各分解成增加衝擊和減少衝擊,藉以進一步探討造成油價變動的各種衝擊是否對股票市場有不對稱的影響。亦即油價上漲對股價有顯著影響, 而油價下跌卻對股價沒有顯著影響。或者油價上漲對股價沒有顯著影響, 而油價下跌卻對股價有顯著影響。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | The purpose of this paper is to investigate whether oil prices have an asymmetric impact on the stock market. First,we use semi-structured self SVAR (semi-structural var) model to identify endogenous structural crude oil supply shock, oil demand and speculative demand shocks.
Then we separate each shocks into increase and decrease parts to discuss whether the shocks of oil prices changes will cause asymmetric influence on the stock market. It means that there is significant influence on stock price as oil prices rise and no significant influence as oil prices fall. Otherwise, there is no significant influence on stock price as oil prices rise and significant influence as oil prices fall. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T02:16:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-104-P02323025-1.pdf: 2327253 bytes, checksum: e7d2cbb2b52eb8358c92713e970d1343 (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
| dc.description.tableofcontents | 目錄
1 前言 1 2 文獻回顧 4 3 實證模型 6 4 資料敘述 9 5 實證結果 12 5.1 衝擊反應分析 12 5.2 變異數分解 14 5.3 不對稱檢定 16 5.4 穏健度分析 18 6 結語 22 7 參考文獻 24 8 附錄 26 圖目錄 1 各變數時間序列圖 10 2 各變數之衝擊反應圖 13 3 各變數之衝擊反應圖(穏健度分析) 19 表目錄 1 資料來源 9 2 原始資料之 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.title | 原油價格對台股指數影響 | zh_TW |
| dc.title | The impact of Crude Oil price index to Taiwan stock Exchange | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 104-1 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 張勝凱,周有熙 | |
| dc.subject.keyword | 油價,台股指數,不對稱關係,SVAR模型, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | oil price,Taiwan stock Exchange,asymmetric impact,SVAR model, | en |
| dc.relation.page | 33 | |
| dc.rights.note | 未授權 | |
| dc.date.accepted | 2015-10-20 | |
| dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 經濟學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 經濟學系 | |
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| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
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