請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/18351
完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 沈中華 | |
dc.contributor.author | Hsu-Feng Hsueh | en |
dc.contributor.author | 薛旭峯 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T01:01:00Z | - |
dc.date.copyright | 2014-12-24 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-12-03 | |
dc.identifier.citation | 徐中敏(2004)「國內企業戶違約損失率研究」《信用資訊》1(1)25-39。
沈大白,敬永康與蔡嘉倩(2003)「運用TEJ資料庫計算台灣債務償還率(回收率)之研究」《金融業風險管理實證研究論文集》。 鍾經樊與黃嘉龍(2010)「違約機率及違約損失率之相關性及異質性對信用損失的影響:台灣上市櫃公司的實證研究」《經濟論文叢刊》38(4),561-592。 | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/18351 | - |
dc.description.abstract | 在競爭激烈的國內消費金融市場,掌握及發現客戶風險及潛力日形重要,因此透過系統自動化分析使銀行可以用一致標準來精準評估客戶,以達到業務目標,才是成功消金業務銀行之標準管理體系。
A銀行消費金融小額個人信用貸款,傳統訂價策略是以產品別定價,原則上不同顧客在A銀行申貸相同專案貸款,利率條件是相差不多。在特定的風險偏好有可能面臨審核人員基於績效考量,過度考慮風險,而使准駁門檻提高,導致拒絕了過多風險可接受客戶,令在可接受風險範圍內,收益無法極大化。 本研究調查國內商業銀行信用風險工具中PD模型發展已超過十年,但LGD模型也同時建置完成屈指可數,只有少數指標性銀行於LGD模型有所著墨,絕大多數國內銀行信用風險量化工具僅有PD模型建置。 本研究透過評分卡優化信用風險管理策略及擴大審查自動化範圍,在A銀行消費金融貸款LGD模型尚未建置完成前,利用消費金融現有PD模型、歷史數據及外部聯徵資料,建置進件准駁及利率訂價自動化,在可接受的風險下,加速消費信貸審理程序,降低人工干預比率,進而提升貸款案件承做件數、撥款餘額及收益。 本研究強調結合信用風險管理流程設計及制定、信用風險計量模型建置、驗證及優化與內部評等模型之應用,導入將業務發展與風險成本結合建立起風險管理的策略,並將策略形成過程標準化、文件化及程序化,形成可複製之標準規範。 | zh_TW |
dc.description.abstract | n terms of the intense competition in the domestic consumer finance market, whether in the area of customer risk or business opportunity, it’s getting more critical for a bank to have the capability to identify and prior management on these areas. It became a successful standard management framework in a consumer finance bank for implemented the risk management standards in their automated analysis system to asses risk accurately and achieve the operation goal.
With Bank A, the individual credit loan business in the consumer finance department, their typical pricing strategy is based on the product category, bank A would provide the similar interest rate to the same loan program even different customer profiles. From a specific risk preference perspective, a risk controller might be excessive the risk assessment and a lower approval rate under the pressure of performance appraisal to a risk controller, its result the unnecessary rejects on those acceptable risks range and impact the profit maximization. Through score card system to optimize the credit risk control strategy and expand the scope of auto review system. Before LGD implemented inside bank A, it’s using a combination solution from exist PD model in consumer finance, historical data and JCIC check result to build up the automation for loan application approval process and the pricing structure of interest rate, this solution would speed up consumer finance credit check process and reduce the manual factor. Moreover, it would enhance the total loan volume and increase the profit. This study emphasizes the design and defines for credit risk management process, credit risk quantitative model implementation and to verify, optimize the use of internal assessment model, the implementation of the risk management strategy which integrated with business development and risk cost. In addition to build up the standard process from strategy formulation, this standard can be used as an industry standard spec. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T01:01:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-103-P01745016-1.pdf: 1270097 bytes, checksum: 83f931fb15e93fd35ad82c4ec8011434 (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
dc.description.tableofcontents | 目錄
誌謝 III 中文摘要 IV ABSTRACT V 目錄 VI 表目錄 VIII 圖目錄 X 第一章 緒論 1 第一節 研究動機 1 第二節 研究目的與範圍 2 第三節 研究架構 6 第四節 研究限制 7 第二章 文獻回顧與檢閱 8 第一節 信用風險模型於B銀行信用卡申請准駁之應用* 8 第二節 C銀行風險差別定價 10 第三節 PD模型建置實務 11 第四節 LGD模型設計實務 17 第五節 信用風險損失模型策略應用架構 20 第六節 同質性驗證 21 第七節 金融聯合徵信中心(JCIC)個人評分模型(J10)* 22 第八節 冠軍/挑戰者策略方法論 25 第三章 A銀行信用風險管理現況與需求檢視 27 第一節 A銀行信用風險管理策略地圖 27 第二節 信用風險策略管理階段位置分析 28 第三節 風險管理機制同業比較自評 29 第四節 授信生命周期管理行動決策分析 30 第五節 管理現況訪談 31 第六節 衝擊與解決方案 32 第四章 自動准駁進件策略制定 34 第一節 系統自動進件標準設計 34 第二節 自動核准機制應用評分卡調整 41 第五章 利率定價設計 57 第一節 目標 57 第二節 現行利率訂價架構 57 第三節 風險定價利率設計 58 第四節 損失準備率估算方法 60 第五節 損失率估算架構 61 第六節 分析說明 63 第六章 研究貢獻與產出運用 65 第一節 研究貢獻 65 第二節 系統進件自動核准 66 第三節 系統自動利率定價 67 第四節 系統核准機制應用調整 67 第五節 建議 69 參考文獻 70 表目錄 表1.1.1 中央銀行統計本國銀行101-103年存放款加權利率 1 表1.2.1 國內銀行LGD模型建置進度調查 3 表1.2.2 A銀行消費金融貸款損益分析 5 表2.3.1 PD評等模型比較 12 表2.4.1 PD LGD模型比較 18 表2.4.2 LGD模型建置方法論比較 19 表2.4.3 各類LGD方法論優缺點比較 20 表2.7.1 J10各業務別違約率102/1/1-102/12/31 25 表3.3.1 A銀行信用風險管理機制自評比較 29 表3.4.1 授信生命週期策略 31 表 4.1.1 自動核准進件目標-設計方法 34 表 4.1.2 調整對象分類表 35 表4.1.3 審查標準定義表 37 表4.1.4 雙卡動用率分析表 38 表4.1.5 DBR分析 40 表 4.1.6 歷史案件分析 41 表 4.2.1 審查標準調整設計 42 表 4.2.2 風險分級設計 43 表4.2.3 風險分級標準 43 表4.2.4 婉拒點策略 44 表4.2.5 二維風險分級 44 表4.2.6 二維矩陣影響及效益分析 45 表4.2.7 聯徵J10使用說明 45 表4.2.8 樣本資料取樣說明 46 表4.2.9 外部評等風險級距表-100年 46 表4.2.10 外部評等風險級距表-99 年 47 表4.2.11 風險級距發展資料定義 48 表4.2.12 二維風險級距表 49 表4.2.13 風險發展矩陣 49 表4.2.14 同質性分析 50 表4.2.15 風險級距核准率分析 50 表4.2.16 設計架構目標及分析 51 表4.2.17 自動准駁策略目標 52 表4.2.18 自動准駁標準 53 表4.2.19 自動准駁風險分級-審查標準二維核准率分析 54 表4.2.20 自動准駁風險分級-審查標準二維違約率分析 55 表4.2.21 自動准駁風險分級-審查標準二維業務比重分析 56 表5.2.1 利率訂價結構 57 表5.2.2 利率定價設計 58 表5.3.1 放款成本架構 58 表5.3.2 無風險差別定價(平均利率訂價) 59 表5.3.3 風險差別定價 59 表5.4.1 損失準備估算方案 61 表5.5.1 預期損失計算架構 61 表5.5.2 分析資料範圍 62 表5.6.1 利率訂價策略對象………………………………………………………..64 表6.3.1 風險加碼 67 表6.4.1 授信自動化產出之設計架構及效益 68 圖目錄 圖1.3.1 研究架構圖 6 圖2.3.1 進件模型樣本期間結構 14 圖2.3.2 行為模型樣本期間結構 14 圖2.3.3 模型系統驗證架構 16 圖2.4.1 LGD模型設計概念架構 17 圖2.5.1 PD及LGD整合應用 21 圖3.1.1 A銀行信用風險管理險策略地圖 27 圖 3.2.1 銀行信用風險策略管理複雜性-ROI 28 圖3.4.1 客戶價值VS授信生命週期 30 圖5.4.1 損失率-帳齡走勢分析………………………………………..…………..60 圖 5.5.1 整體損失準備率趨勢-99 年 62 圖 5.5.2 整體損失準備率趨勢-100 年 63 圖5.6.1 目標客群損失準備率趨勢圖-100年 64 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 信用評分卡PD模型信用風險衡量審核自動化設計實務
—以A銀行消費金融信用貸款業務為例 | zh_TW |
dc.title | A Study on A Bank Consumer Finance Credit Business in
Design Automation Risk Measurement Using PD Credit Score Card Model | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 103-1 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 陳達新,盧陽正 | |
dc.subject.keyword | 信用風險,違約機率,違約損失率,信用風險損失,PD,LGD, | zh_TW |
dc.subject.keyword | credit risk,probability of default,loss given default rates,credit risk losses,PD,LGD, | en |
dc.relation.page | 70 | |
dc.rights.note | 未授權 | |
dc.date.accepted | 2014-12-03 | |
dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 財務金融組 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 財務金融組 |
文件中的檔案:
檔案 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|
ntu-103-1.pdf 目前未授權公開取用 | 1.24 MB | Adobe PDF |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。