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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 林建甫(Chien-Fu Lin) | |
dc.contributor.author | "Yin, Kuo-Tien" | en |
dc.contributor.author | 尹國典 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T17:48:12Z | - |
dc.date.copyright | 2013-09-12 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-03-23 | |
dc.identifier.citation | 參考文獻
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dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/15579 | - |
dc.description.abstract | 本研究以信義房屋之「大台北都會區房價月指數」為基礎,以台灣2005年1月至2012年9月,共93筆月資料,探討哪些總體變數會影響房地產市場及其中的連結度及因果關係。歸納後選取不動產業受雇員工人數、行庫新承做購屋貸款利率、加權股價指數、購置房屋貸款餘額及台灣M1B月底餘額等經濟變數並加入課徵奢侈稅措施為虛擬變數來分析各變數與房地產價格的關係。
實證結果後發現,大台北地區及台北市的房價指數和其他變數的 Johansen 共整合檢定中顯示,此時間序列間變數存在兩組共整合向量,意即存在長期均衡的關係。由向量誤差修正模型結果顯示,房價指數與上述變數不僅只存在長期均衡關係,即使在短期的修正關係中,股價對房價亦為正向影響,而房屋貸款利率對房價的影響仍是負面的,顯示政府在短期內如要有效防止房市不正常的飆漲,提高利率的手段相較於課徵奢侈稅的措施,可能具有較大的作用。 | zh_TW |
dc.description.abstract | This study is based on Taipei Metro Monthly House Prices Index from Sinyi Realty Inc, retrieving 93 samples from January 2005 to September 2012. The researcher discusses how macro variables influence the real estate market and the connections and causal relations among them. Chosen variables are the number of real estate employees, new loan rate, stock price index, real-estate loan balance and M1B balance, with luxury tax law being the dummy variable. The result shows, in Johansen Cointegration Test between Taipei Metro, Taipei City house prices index and other variables, there are cointegration vectors involved, which means there are long-term balance between them. The result of vector error correction model also shows that stock prices have a positive effect on house prices, while real-estate loan rates have a negative effect. It is evident that if the government intends to deter house prices from soaring, increasing the interest rate, instead of imposing luxury tax, will bring better effects in the short run. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-07T17:48:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-102-P99323016-1.pdf: 1290940 bytes, checksum: 774300d6817bbd4f25c2018bbcedf306 (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
dc.description.tableofcontents | 目 錄
口試委員會審定書…………………………………………………………….i 誌謝…………………………………………………………………………ii 中文摘要……………………………………………………………………iii 英文摘要…………………………………………………………………….iv 目錄………………………………………………………………………...v 圖目錄……………………………………………………………………..vii 表目錄……………………………………………………………………viii 第一章 緒論……………………………………………………………...1 1.1 研究背景與動機……………………………………………………1 1.2 研究目的…………………………………………………………4 1.3 研究架構…………………………………………………………6 第二章 相關理論基礎與文獻回顧…………………………………………… 8 2.1 房地產市場概論……………………………………………………8 2.2 總體變數與房地產價之連動性……………………………………...9 2.2.1 理論依據……………………………………………………….9 2.2.2 相關文獻說明…………………………………………………10 第三章 實證模型與資料說明……………………………………………….14 3.1 實證流程說明……………………………………………………..14 3.2 實證變數說明……………………………………………………..15 3.3 實證研究方法……………………………………………………..18 3.3.1 單根檢定……………………………………………………...18 3.3.2 共整合檢定與誤差修正模型……………………………………20 3.3.3 向量自我迴歸模型…………………………………………….22 3.3.4 Granger因果關係檢定…………………………………………23 第四章 實證結果分析……………………………………………………...25 4.1 單根檢定………………………………………………………….25 4.2 共整合檢定………………………………………………………..26 4.2.1 共整合向量個數檢定…………………………………………..26 4.2.2 誤差修正模型………………………………………………....29 4.3 Granger因果關係檢定……………………………………………...32 第五章 結論與建議………………………………………………………...36 5.1 結論………………………………………………………………36 5.2 後續研究建議……………………………………………………..38 參考文獻……………………………………………………………………39 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 大台北地區房地產價格指數連動性分析 | zh_TW |
dc.title | Multi-Factor Analysis of Co-movement of
Taipei House Prices Index | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 101-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 吳大任,姚睿,盧陽正 | |
dc.subject.keyword | 房地產價格指數,共整合,自我迴歸向量,M1B貨幣供給,股價指數, | zh_TW |
dc.subject.keyword | Housing prices index,Vector Autoregression Model, | en |
dc.relation.page | 41 | |
dc.rights.note | 未授權 | |
dc.date.accepted | 2013-04-01 | |
dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 經濟學研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 經濟學系 |
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