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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 石百達(Pai-Ta Shih) | |
| dc.contributor.author | Ju-Yi Tai | en |
| dc.contributor.author | 戴如宜 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-07T17:33:21Z | - |
| dc.date.copyright | 2020-07-02 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020-06-24 | |
| dc.identifier.citation | [1] Jianfeng Yu and Yu Yuan, “Investor sentiment and the mean–variance relation,” The Journal of Financial Economics, Vol. 100, Issue 2, Pages 367-381, May 2011. [2] Malcolm Baker and Jeffrey Wurgler, “Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns,” The Journal of Finance, vol. 61(4), Pages 1645-1680, August 2006. [3] Mark M. Carhart, “On Persistence in Mutual Fund Performance,” The Journal of Finance, Vol. 52, Pages 57-82, March 1997. [4] Robert F. Stambaugh, Jianfeng Yu, and Yu Yuan, “The short of it: Investor sentiment and anomalies,” The Journal of Financial Economics, Vol. 104, Issue 2, Pages 288-302, May 2012. [5] Wai Mun Fong, Benjamin Toh, “Investor sentiment and the MAX effect,” The Journal of Banking Finance, Vol. 46, Issue 2, Pages 190-201, September 2014. | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/15367 | - |
| dc.description.abstract | 本文建構了以情緒指標作為選擇主動式或被動式投資的投資策略。以美國散戶投資人協會所編制的情緒指標作為情緒指標資料來源，並以專注於美國股市的ETF、大盤指數作為投資標的，建構出投資策略並回測其績效。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | This paper constructed investment strategies using sentiment indicators as the choice of doing active or passive investments. Using the real-time sentiment index compiled by the American Association of Individual Investors as the source of sentiment indicators, and using ETFs that focus on the US stock market as investment targets. This paper also showed the back-test result of the strategies. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-07T17:33:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 U0001-2406202005342000.pdf: 1477371 bytes, checksum: ac6bac94cb7e2e0304c27bb18bfd1cbb (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
| dc.description.tableofcontents | 口試委員會審定書 # 誌謝 i 摘要 ii ABSTRACT iii 目錄 iv 圖目錄 vi 表目錄 vii 第一章 緒論 1 第二章 文獻回顧 2 第三章 資料與研究方法 4 3.1 AAII情緒指標、資料與處理 4 3.1.1 美國散戶投資人協會 4 3.1.2 情緒指標處理 5 3.2 投資標的資料 5 3.2.1 可投資的主動式投資標的 5 3.2.2 被動式投資標的 6 3.3 投資策略研究方法 6 3.3.1 情緒指標－判定市場情緒佳與市場情緒不佳 6 3.3.2 主動式投資方式－搭配價格動能投資法 6 3.3.3 被動式投資方式 8 3.4 回測期間與績效衡量方式 9 3.4.1 策略回測期間 9 3.4.2 績效衡量方式 9 第四章 實證結果與分析 10 4.1 以動能投資法挑出表現前10% 建構投資策略 11 4.2 以動能投資法挑出表現前三名 建構投資策略 14 第五章 結論 18 REFERENCE 19 附錄 20 附錄一、可投資的主動式投資標的列表 20 附錄二 A每期投資組合組成 26 附錄三 B每期投資組合組成 27 附錄四 可投資ETF中，動能表現前10% 每期投資組合組成 29 附錄五 C每期投資組合組成 30 附錄六 D每期投資組合組成 32 附錄七 可投資ETF中，動能表現前三名 每期投資組合組成 33 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 投資 | zh_TW |
| dc.subject | 情緒指標 | zh_TW |
| dc.subject | Sentiment Index | en |
| dc.subject | Investment | en |
| dc.title | 實時情緒指標運用於主動和被動投資選擇美國股票ETF | zh_TW |
| dc.title | Applying A Real-time Sentiment Index on Active or Passive Investments – Using US Equities ETFs | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 108-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.coadvisor | 莊文議(Wen-I Chuang) | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 盧佳琪(Chia-Chi Lu),蔡芸琤(Yun-Cheng Tsai) | |
| dc.subject.keyword | 情緒指標,投資, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | Sentiment Index,Investment, | en |
| dc.relation.page | 34 | |
| dc.identifier.doi | 10.6342/NTU202001130 | |
| dc.rights.note | 未授權 | |
| dc.date.accepted | 2020-06-24 | |
| dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 財務金融學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 財務金融學系 | |
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|---|---|---|---|
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