NTU Theses and Dissertations Repository: 財務金融學系

財務金融學系 : [1569] 系所單位首頁

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系所單位內的文件 (依標題由升冪排序排序)：從 101 到 120 筆，總共 1569 筆

出版年	標題	作者	系所
2026	USDJPY XCCY Basis的驅動因素與投資策略分析 Drivers of the USDJPY XCCY Basis and Investment Strategy Analysis	李佳妮; Chia-Ni Lee	財務金融學系
2026	USDTWD 無本金交割遠期外匯市場之跨季末折價效應 Quarter-End Discount Effects in the USDTWD Non-Deliverable Forward Market	彭邵琪; SHAO-CHI PENG	財務金融學系
2014	VaR或LEL風險管理限制下之資產配置探討 Asset Allocation under VaR or LEL Risk Management Constraint	Chiung-Hua Yu; 余瓊嬅	財務金融學研究所
2011	VaR最適計算方法之選擇 The Selection of VaR Models	Wei-Ru Kuo; 郭瑋如	財務金融學研究所
2019	Vasicek 雙因子模型與卡爾曼濾波 Two-Factor Vasicek with Kalman Filter	Jing-Cheng Tan; 譚景丞	財務金融學研究所
2012	VIX對崩盤風險之避險功能分析 Hedging against Crash Risk -An Application of VIX Related Derivatives	Wei-Fan Chen; 陳唯帆	財務金融學研究所
2011	VIX指數選擇權市場的隱含資訊對VIX指數的預測能力 The informational role of VIX option markets in the prediction of VIX index	Ying-Tzu Chiu; 邱映慈	財務金融學研究所
2011	VIX選擇權交易量與未來VIX指數變動之關係 Informational Content of VIX Option Volume on future VIX index	Dian-Xuan Kao; 高典萱	財務金融學研究所
2011	VIX選擇權隱含價差與未來VIX指數變動之關係 The relation between the Implied VIX Spreads of VIX options and the future change of VIX index	Kai-Yu Chang; 張凱喻	財務金融學研究所
2010	VIX選擇權隱含波動度價差與未來VIX指數變動之關係 The relation between the Volatility Spreads of VIX options and the future change of VIX index	Shih-Yi Wen; 溫士懿	財務金融學研究所
2020	XCCY swap實證計算與投資收益率分析 The empirical analysis of XCCY swap calculation and the rate of return	Wei-Lun Huang; 黃偉倫	財務金融學研究所
2026	XCCY Swap市場基差與理論基差共整合分析 Cointegration Analysis of Market and Implied XCCY Basis in XCCY Swap	朱志升; Chih-Sheng Chu	財務金融學系
2015	α-穩定分配及其在風險值與財務預測上的應用，和t-分配做比較 α-Stable Distribution and its Application to Value at Risk and Financial Forecasting, in Comparison with Student's t-Distribution	YI-WEI LIU; 劉宜緯	財務金融學研究所
2012	一個利用等分機率的改良式靜態避險方法 A Modified Equally Probability-spaced Static Hedging Method	Po-Tso Lin; 林柏佐	財務金融學研究所
2020	一目均衡指標於資本市場之應用－以外匯市場為依據 Application of Ichimoku Indicators on Capital Markets – Based on Foreign Exchange Markets	Wei-Siang Huang; 黃煒翔	財務金融學研究所
2006	一籃子貨幣之資產配置與風險衡量 The Asset Allocation and Risk Evaluation of A Basket of Currencies	Yi-Wen Wang; 王怡雯	財務金融學研究所
2006	一籃子貨幣避險 Currency Basket Hedging	Tsung-Tsao Chang; 張宗載	財務金融學研究所
2010	一般化Heath-Jarrow-Morton利率模型對利率衍生性金融商品定價 Using General Heath-Jarrow-Morton Model to Price Interest Rate Derivatives	Ching-Ting Kuo; 郭景婷	財務金融學研究所
2017	一般化之Treynor比率 Beyond the Treynor ratio	Ya-Yen Wu; 吳雅岩	財務金融學研究所
2006	一般化信用風險模式之研究---隨機負債下選擇權架構之應用 A Study on Generalized Credit Risk Model---A Framework of Option Pricing Model with Stochastic Debt	Tsan-Chang Chu; 朱燦漳	財務金融學研究所

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