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符合的文件:
出版年 | 標題 | 作者 | 系所 |
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2005 | A Closed-Form Solution for GARCH-Jump Option Pricing Models | Yan-Fu Liou; 劉彥甫 | 財務金融學研究所 |
2006 | 台指選擇權隱含波動率、偏態及峰態之資訊內涵 The Information Content of TAIEX Options Implied Volatility, Skewness, and Kurtosis | Shu-Hsiu Chen; 陳書修 | 財務金融學研究所 |
2012 | 選擇權隱含 Riskiness 在台灣股市之實證研究 An empirical study of option implied Riskiness in Taiwan market | Cheng-Yen Lin; 林政彥 | 財務金融學研究所 |
2011 | 選擇權隱含之期望報酬和系統性風險:文獻比較及分析 Option-Implied Expected Return and Systematic Risk: Literatures Comparison and Analysis | Shu-Hung Wang; 王舒虹 | 財務金融學研究所 |
2006 | 股票大額交易前後選擇權價格變動情形與價格發現功能 The Price Behavior of Option around Large Block Trading in the Underlying Security and Price Discovery of Option | Kuan-Chen Chen; 陳冠禎 | 財務金融學研究所 |