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財務金融學系
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第 1 到 10 筆結果,共 64 筆。
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符合的文件:
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系所
2014
利用兩維度Cox-Ingersoll-Ross模型分解公司債溢酬以高盛為例
Corporate Yield Spread Decomposition with two-dimensional Cox-Ingersoll-Ross Model and Goldman Sachs Case Study
Yin-Jen Chen; 陳膺任
財務金融學研究所
2019
市場日內動能: 以台指期為例
Market Intraday Momentum: Evidence from TAIEX Futures
I-Chih Liu; 劉奕志
財務金融學研究所
2020
中國可轉債融資市場研究—公開發行可轉債對公司經營績效的影響
China's Convertible Bond Market: The Impact of Public Issuance of Convertible Bonds on The Operating Performance
Zhi-Wen Liu; 劉志文
財務金融學研究所
2006
利用選擇權之權利金衡量選擇權調整信用價差
A Measure on Credit Option Adjusted Spread by Incorporating Stock Option Premium
Yen-Hung Weng; 翁彥弘
財務金融學研究所
2009
以基礎期望損失評價非標準批次證券
Pricing Bespoke Tranche using Base Expected Loss
Chung-Yao Lin; 林崇曜
財務金融學研究所
2006
公債期貨交割選擇權對其避險比率影響之相關性研究
The relationship between the delivery options and treasury-bond futures hedge ratios.
"Chih-Kuang, Lin"; 林致光
財務金融學研究所
2008
動態投資組合信用風險模型及出生過程
Dynamic Model of Portfolio Credit Risk With Pure Birth Process
Chun-kai Tseng; 曾俊凱
財務金融學研究所
2019
臺灣壽險業投資債券ETF之投資分析
Analysis of Taiwan Life Insurance Invest in Bond ETF
Ju-Song Wang; 王如松
財務金融學研究所
2016
信用溢酬債券投資模型:以科技及原物料類股為例
Using Credit Spread Model to Build Bond Portfolios:A Study of Technology and Material Bond Indices
Yu-Yi Liang; 梁友譯
財務金融學研究所
2012
有信用風險的Heath-Jarrow-Morton利率模型對利率衍生性金融商品定價
Using Heath-Jarrow-Morton Model with Credit Risk to Price Interest Rate Derivatives
Chien-Chou Pan; 潘建州
財務金融學研究所
探索
系所
56
財務金融學研究所
8
財務金融學系
指導教授
7
shyan-yuan lee
1
sian-yuan lee
作者
2
chia-ju chung
2
yi-feng wu
2
吳宜峯
2
鍾佳儒
1
"chih-kuang, lin"
1
bo-cheng pan
1
chang shu-ping
1
chao-yi wu
1
che-kuan chen
1
cheng-ju liu
.
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關鍵字
4
heath–jarrow–morton model
4
heath–jarrow–morton模型
2
base correlation
2
currency overlay
2
heath–jarrow–morton model,stochas...
2
heath–jarrow–morton model,unspann...
2
heath–jarrow–morton model,unspann...
2
heath–jarrow–morton模型,隨機波動度
2
hedge fund
2
pension fund
.
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出版年
9
2020 - 2023
32
2010 - 2019
23
2005 - 2009
全文授權
29
未授權
25
有償授權
9
同意授權(全球公開)
1
同意授權(限校園內公開)
全文
64
true