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出版年 | 標題 | 作者 | 系所 |
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2006 | AV-GARCHM模型於金融控股公司市場風險值之研究 AV-GARCHM Model in Value-at-Risk of Financial Holdings | Hai-Lan Chen; 陳海蘭 | 財務金融學研究所 |
2006 | 日內報酬與買賣單不對稱之動態關係 Dynamic Relation between Intraday Return and Order Imbalance | Han-Ching Huang; 黃漢青 | 財務金融學研究所 |
2006 | 封閉解GARCH選擇權評價模型於FTSE100選擇權市場之實證研究 An Application of Closed-Form GARCH Option Pricing Model to FTSE 100 Options and Volatilities | Ming-Da Chen; 陳明達 | 財務金融學研究所 |
2006 | Threshold-GARCH 模型於金融控股公司市場風險值之研究 Threshold-GARCH Model in Value-at-Risk of Financial Holdings | Chung-Hsin Hsu; 許崇信 | 財務金融學研究所 |
2006 | NASDAQ最大漲幅避險型個股之日內報酬率-買賣單不對稱關係 Intraday Return-Order Imbalance Relation in NASDAQ Hedging Top Gainers | Ming-Jin Chou; 周明錦 | 財務金融學研究所 |
2006 | NYSE和TSX雙邊掛牌個股之日內報酬率-買賣單不對稱關係 Intraday Return-Order Imbalance Relation in Cross-Listings between NYSE and TSX | Yung-Ching Chen; 陳永欽 | 財務金融學研究所 |