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出版年 | 標題 | 作者 | 系所 |
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2008 | DIA之不對稱GARCH市場風險值之研究 Asymmetric GARCH Value at Risk of DIA | Shih-Ting Chou; 周詩婷 | 財務金融學研究所 |
2006 | 封閉解GARCH選擇權評價模型於FTSE100選擇權市場之實證研究 An Application of Closed-Form GARCH Option Pricing Model to FTSE 100 Options and Volatilities | Ming-Da Chen; 陳明達 | 財務金融學研究所 |
2006 | Threshold-GARCH 模型於金融控股公司市場風險值之研究 Threshold-GARCH Model in Value-at-Risk of Financial Holdings | Chung-Hsin Hsu; 許崇信 | 財務金融學研究所 |
2011 | 金融危機下投資銀行之無流動性交易 Illiquid Trades on Investment Banks in Financial Crisis | Hsin-Pei Tu; 杜欣霈 | 財務金融學研究所 |