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第 1 到 10 筆結果,共 18 筆。
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2010
金融危機之MSCI不對稱GARCH市場風險值
Asymmetric GARCH Value-at-Risk over MSCI in Financial Crisis
Jen-Tien Tsui; 崔仁典
財務金融學研究所
2005
NASDAQ新低投機型個股之日內報酬-買賣單不對稱關係
Intraday Return-Order Imbalance Relation in NASDAQ Speculative New Lows
Fu-Yin Lee; 李馥吟
財務金融學研究所
2005
NASDAQ最大漲幅投機型個股之日內 報酬率-買賣單不對稱關係
Intraday Return – Order Imbalance Relation in NASDAQ Speculative Top Gainers
Chia-Hui Shen; 沈佳慧
財務金融學研究所
2005
GJR-GARCH模型於金融控股公司市場風險值之研究
GJR-GARCH Model in Value-at-Risk of Financial Holdings
Yun-Ju Lin; 林韻茹
財務金融學研究所
2008
QQQQ市場效率收斂性
Convergence Speed to Market Efficiency of QQQQ
Lu-Hsuan Lu; 盧又瑄
財務金融學研究所
2011
金融危機下流動性對於GARCH選擇權評價的影響
Liquidity on GARCH Option Pricing Error in Financial Crisis
Wei-Shen Chen; 陳韋伸
財務金融學研究所
2006
封閉解GARCH選擇權評價模型於FTSE100選擇權市場之實證研究
An Application of Closed-Form GARCH Option Pricing Model to FTSE 100 Options and Volatilities
Ming-Da Chen; 陳明達
財務金融學研究所
2006
Threshold-GARCH 模型於金融控股公司市場風險值之研究
Threshold-GARCH Model in Value-at-Risk of Financial Holdings
Chung-Hsin Hsu; 許崇信
財務金融學研究所
2006
日內報酬與買賣單不對稱之動態關係
Dynamic Relation between Intraday Return and Order Imbalance
Han-Ching Huang; 黃漢青
財務金融學研究所
2011
金融危機下投資銀行之無流動性交易
Illiquid Trades on Investment Banks in Financial Crisis
Hsin-Pei Tu; 杜欣霈
財務金融學研究所
探索
系所
18
財務金融學研究所
學位
17
碩士
1
博士
作者
1
chia-hui shen
1
chih-tien yen
1
chun-e shih
1
chung-hsin hsu
1
fan-wei yeh
1
fu-yin lee
1
han-ching huang
1
hsin-pei tu
1
jen-tien tsui
1
lu-hsuan lu
.
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關鍵字
6
order imbalance
3
garch
3
買賣單不均衡
2
information asymmetry
2
市場風險
2
買賣單不對稱
1
black-scholes option pricing model
1
black-scholes option pricing mode...
1
black-scholes option pricing mode...
1
black-scholes option pricing mode...
.
下一頁 >
出版年
1
2013
1
2012
2
2011
3
2010
3
2008
5
2006
3
2005
全文
18
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