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財務金融學系
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第 1 到 10 筆結果,共 33 筆。
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出版年
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作者
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2012
歐債危機期間歐元兌美元匯率之不對稱GARCH市場風險值研究
Asymmetric GARCH Value-at-Risk of EUD/USD during the European Debt Crisis
Tien-Yin Kuo; 郭恬吟
財務金融學研究所
2006
AV-GARCHM模型於金融控股公司市場風險值之研究
AV-GARCHM Model in Value-at-Risk of Financial Holdings
Hai-Lan Chen; 陳海蘭
財務金融學研究所
2007
極端高漲幅投機型股票買賣單不對稱、股票報酬率、波動性之間的動態關係
Dynamic Relations between Order Imbalance, Return and Volatility of Extremely High Return Stocks
Ching-Wan Wen; 溫晴婉
財務金融學研究所
2009
槓桿收購報酬、波動性與買賣單不平衡之研究
Leverage Buyout Return、Volatility and Order Imbalance
Yao-Hsuan Chang; 張曜亘
財務金融學研究所
2008
SPY之不對稱GARCH市場風險值之研究
Asymmetric GARCH Value-at-Risk of SPY
Hsin-I Lien; 連欣儀
財務金融學研究所
2006
Threshold-GARCH 模型於金融控股公司市場風險值之研究
Threshold-GARCH Model in Value-at-Risk of Financial Holdings
Chung-Hsin Hsu; 許崇信
財務金融學研究所
2006
封閉解GARCH選擇權評價模型於FTSE100選擇權市場之實證研究
An Application of Closed-Form GARCH Option Pricing Model to FTSE 100 Options and Volatilities
Ming-Da Chen; 陳明達
財務金融學研究所
2011
金融危機下流動性對於GARCH選擇權評價的影響
Liquidity on GARCH Option Pricing Error in Financial Crisis
Wei-Shen Chen; 陳韋伸
財務金融學研究所
2010
金融危機之MSCI不對稱GARCH市場風險值
Asymmetric GARCH Value-at-Risk over MSCI in Financial Crisis
Jen-Tien Tsui; 崔仁典
財務金融學研究所
2005
NASDAQ新低投機型個股之日內報酬-買賣單不對稱關係
Intraday Return-Order Imbalance Relation in NASDAQ Speculative New Lows
Fu-Yin Lee; 李馥吟
財務金融學研究所
探索
系所
33
財務金融學研究所
作者
1
bor-han lin
1
chia-hui shen
1
chien-chang chiu
1
chih-tien yen
1
ching-wan wen
1
chun-chi shih
1
chun-e shih
1
chung-hsin hsu
1
fan-wei yeh
1
feng-sou yang
.
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關鍵字
8
order imbalance
5
市場風險
4
garch
3
買賣單不均衡
3
買賣單不對稱
2
black-scholes option pricing model
2
black-scholes option pricing mode...
2
black-scholes option pricing mode...
2
black-scholes option pricing mode...
2
black-scholes option pricing mode...
.
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出版年
1
2014
1
2013
2
2012
4
2011
5
2010
2
2009
7
2008
3
2007
5
2006
3
2005
.
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全文授權
17
有償授權
16
未授權
全文
33
true