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符合的文件:
出版年 | 標題 | 作者 | 系所 |
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2013 | 黃金之不對稱GARCH市場風險值之研究 Asymmetric GARCH Value at Risk of GOLD | Yi-Ting Chen; 陳翊庭 | 財務金融學研究所 |
2006 | 不同風險值模型在亞洲金融市場之應用 Applying Different VaR Models to Asian Countries | Ling-Chen Hsu; 許玲真 | 財務金融學研究所 |
2011 | VaR最適計算方法之選擇 The Selection of VaR Models | Wei-Ru Kuo; 郭瑋如 | 財務金融學研究所 |
2018 | 穩定分配模型的風險值計算 -以台灣指數與外匯市場之資料為佐證 Computing Value at Risk Under α-Stable Distributions -Empirical Evidence from Taiwan’s Financial Market | Chia-Hung Yeh; 葉家宏 | 財務金融學研究所 |
2015 | 應用t copula 與skew t copula函數於商品期貨風險管理 Application of t copula and skew t copula function in risk management | Han-Yang Lee; 李翰揚 | 財務金融學研究所 |
2006 | 風險性債券組合之多期風險值評估-- 內部價值法以及傅立葉轉換法 Multi-period VaR Estimation for Risky Bond Portfolio ---Combining Intrinsic Valuation and Fourier Transform Method | Kuo-Ching Yang; 楊國經 | 財務金融學研究所 |