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第 1 到 10 筆結果,共 35 筆。
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2010
金融危機之MSCI不對稱GARCH市場風險值
Asymmetric GARCH Value-at-Risk over MSCI in Financial Crisis
Jen-Tien Tsui; 崔仁典
財務金融學研究所
2005
NASDAQ新低投機型個股之日內報酬-買賣單不對稱關係
Intraday Return-Order Imbalance Relation in NASDAQ Speculative New Lows
Fu-Yin Lee; 李馥吟
財務金融學研究所
2005
NASDAQ最大漲幅投機型個股之日內 報酬率-買賣單不對稱關係
Intraday Return – Order Imbalance Relation in NASDAQ Speculative Top Gainers
Chia-Hui Shen; 沈佳慧
財務金融學研究所
2005
GJR-GARCH模型於金融控股公司市場風險值之研究
GJR-GARCH Model in Value-at-Risk of Financial Holdings
Yun-Ju Lin; 林韻茹
財務金融學研究所
2008
QQQQ市場效率收斂性
Convergence Speed to Market Efficiency of QQQQ
Lu-Hsuan Lu; 盧又瑄
財務金融學研究所
2011
金融危機下流動性對於GARCH選擇權評價的影響
Liquidity on GARCH Option Pricing Error in Financial Crisis
Wei-Shen Chen; 陳韋伸
財務金融學研究所
2006
封閉解GARCH選擇權評價模型於FTSE100選擇權市場之實證研究
An Application of Closed-Form GARCH Option Pricing Model to FTSE 100 Options and Volatilities
Ming-Da Chen; 陳明達
財務金融學研究所
2006
Threshold-GARCH 模型於金融控股公司市場風險值之研究
Threshold-GARCH Model in Value-at-Risk of Financial Holdings
Chung-Hsin Hsu; 許崇信
財務金融學研究所
2006
日內報酬與買賣單不對稱之動態關係
Dynamic Relation between Intraday Return and Order Imbalance
Han-Ching Huang; 黃漢青
財務金融學研究所
2012
歐債危機期間歐元兌美元匯率之不對稱GARCH市場風險值研究
Asymmetric GARCH Value-at-Risk of EUD/USD during the European Debt Crisis
Tien-Yin Kuo; 郭恬吟
財務金融學研究所
探索
學位
33
碩士
2
博士
作者
1
bor-han lin
1
chia-hui shen
1
chien-chang chiu
1
chih-tien yen
1
ching-wan wen
1
chun-chi shih
1
chun-e shih
1
chung-hsin hsu
1
fan-wei yeh
1
feng-sou yang
.
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關鍵字
10
order imbalance
5
市場風險
4
garch
4
買賣單不均衡
3
買賣單不對稱
2
black-scholes option pricing model
2
black-scholes option pricing mode...
2
black-scholes option pricing mode...
2
black-scholes option pricing mode...
2
black-scholes option pricing mode...
.
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出版年
1
2014
1
2013
2
2012
4
2011
6
2010
2
2009
7
2008
3
2007
6
2006
3
2005
.
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全文授權
18
有償授權
17
未授權
全文
35
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