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NTU Theses and Dissertations Repository
瀏覽 的方式: 作者 王之彥
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2022
以 Stochastic Volatility Inspired 模型為基礎的隱含波動度曲線來預測資產報酬
Predicting Asset Returns with Implied Variance Curves based on Stochastic Volatility Inspired Model
楊喬宇; Chiao-Yu Yang
財務金融學系
2010
以Dirichlet Lattice模型評價回顧型選擇權
Pricing Lookback Options with the Dirichlet Lattice Method
Wei-Yang Lin; 林維揚
國際企業學研究所
2009
利用具相關性之二元樹模型做信用組合違約模擬
Credit Portfolio Simulation Using Correlated Binomial Lattices
Tsung-Kai Huang; 黃琮凱
財務金融學研究所
2010
在利率股價具相關性下考慮會違約可轉換公司債的三元樹評價模型
Pricing of Convertible Bond with Correlation between Interest Rate and Stock Price under Recombining Trinomial Tree Model
Wen-Jie Huang; 黃文潔
國際企業學研究所
2017
多資產美式彩虹選擇權評價
Pricing Multi-asset American Rainbow Options
Chung-Lin Wu; 吳重霖
國際企業學研究所
2010
多資產趨勢選擇權之評價
The Valuation of Rainbow Trend Options
Hsiao-Chuan Wang; 王筱娟
國際企業學研究所
2010
對數常態遠期LIBOR模型的校準和分析
THE CALIBRATION AND ANALYSIS OF THE LOGNORMAL FORWARD-LIBOR MODEL
Yi-Wei Liu; 劉益瑋
國際企業學研究所
2010
結合D-CRR, GARCH, 及均值對稱方法評價CDOs
Pricing CDOs with Defaultable Trinomial Trees under GARCH Processes
Yi-Chien Lin; 林儀倩
國際企業學研究所
2012
結合跳躍擴散槓桿比與 Hull-White 利率模型之可違約資產評價模型
A Pricing Model for Defaultable Securities with the Jump-Diffusion Leverage Ratio Process and Hull-White Interest Rate Model
Yen-Lung Chang; 張彥隆
國際企業學研究所
2016
跳躍擴散模型下之彩虹選擇權評價
The Valuation of Rainbow Options under the Jump-Diffusion Process
Ya-Chu Chuang; 莊雅筑
國際企業學研究所