瀏覽 的方式: 作者 姜祖恕
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出版年 | 標題 | 作者 | 系所 |
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2007 | 在非 Lipschitz係數條件及Levy noise 下隨機微分方程解存在性及唯一性 On uniqueness and existence of stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients and Levy noise | Sheng-Yu Huang; 黃勝郁 | 數學研究所 |
2007 | 在非Lipschitz係數條件及L′evy過程下隨機微分方程之特性 Some properties of stochastic differential equation on L′evy processes with non-Lipschitz coefficients | Ching-Yao Lin; 林敬堯 | 數學研究所 |
2010 | 奇異擾動擴散的漸進常態 Asymptotic Normality for Singularly Perturbed Diffusion Processes | Wei-Da Chen; 陳韋達 | 數學研究所 |
2011 | 歐式下出局選擇權之均勻漸近展開 Uniform Asymptotic Expansions for European Down-and-Out Barrier Options | Shan-Chi Hsu; 許姍祺 | 數學研究所 |
2012 | 線性正倒向隨機微分方程與里卡蒂方程 Linear Forward-Backward Stochastic Differential Equations and a Riccati Type Equation | Po-Tso Lin; 林柏佐 | 數學研究所 |
2009 | 雙重擾動方法和馬可夫鏈 Double Perturbations to Markov Chains | Han-Chiang Chen; 陳漢強 | 數學研究所 |