Skip navigation
DSpace
機構典藏 DSpace 系統致力於保存各式數位資料(如:文字、圖片、PDF)並使其易於取用。
點此認識 DSpace
English
中文
瀏覽論文
校院系所
出版年
作者
標題
關鍵字
搜尋 TDR
授權 Q&A
幫助
我的頁面
接受 E-mail 通知
編輯個人資料
NTU Theses and Dissertations Repository
瀏覽 的方式: 作者 呂育道
跳到:
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
或是輸入前幾個字:
排序方式:
標題
出版年
排序方式:
升冪排序
降冪排序
結果/頁面
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
作者/紀錄:
全部
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
顯示 1 到 20 筆資料,總共 68 筆
下一步 >
出版年
標題
作者
系所
2009
Chambers及Lu可轉債評價模型之實證研究
An Empirical Study of Chambers and Lu’s Convertible Bond Pricing Model
Kun_Ching Lin; 林昆慶
財務金融學研究所
2019
CIR模型的三元樹方法
A Trinomial Tree for the CIR model
Hsien-Chun Huang; 黃顯鈞
資訊工程學研究所
2005
A Closed-Form Solution for GARCH-Jump Option Pricing Models
Yan-Fu Liou; 劉彥甫
財務金融學研究所
2024
COVID-19 前後S&P 500指數報酬之風險中立機率分配動差的比較分析
A Comparative Analysis of the Moments of the Risk-Neutral Distributions of S&P 500 Index Returns Before and After COVID-19
陳韻帆; Yun-Fan Chen
財務金融學系
2006
GARCH模型之參數估計
Parameters Estimation of the GARCH Model
Yu-Chieh Chang; 章宇傑
資訊工程學研究所
2020
Heston模型樹評價選擇權
Tree-Based Methods for Option Pricing in the Heston Model
Hsuan-Yen Lin; 林宣延
資訊工程學研究所
2023
Kou 的跳躍擴散模型擴展:納入雙伽瑪分佈的跳躍幅度
An Extension of Kou's Jump-Diffusion Model to Incorporate Double-Gamma Distributed Jump Sizes
胡祖望; TSU-WANG HU
財務金融學系
2023
LIBOR 市場模型的高效樹
An Efficient Tree for the LIBOR Market Model
許熙康; Hsi-Kang Hsu
資訊工程學系
2005
A Study on a Quantum Testing Algorithm
Zhong Pyong Zhang; 張中平
資訊工程學研究所
2007
以傅立葉轉換評價債權擔保憑證
Pricing CDOs with Fourier Transform Method
Chien-Han Tseng; 曾建翰
財務金融學研究所
2013
以市場中立策略下建立投資組合模式
Constructing Portfolio Models for Equity Market-Neutral Strategies
Keng-Chien Lee; 李庚謙
資訊工程學研究所
2005
以數值積分法評價離散式雙障礙選擇權
Pricing Discrete Double-Barrier Options with the Quadrature Method
Shao-Huai Tzuai; 蔡少懷
財務金融學研究所
2009
以隱含波動樹評價選擇權之另一方法
An Alternative Method of Options Pricing by Implied Trees
Tsung-Yu Tsai; 蔡宗昱
財務金融學研究所
2023
以風險規避之深度值分布強化學習進行市場摩擦下之選擇權避險
Risk-averse Deep Distributional Reinforcement Learning for Option Hedging under Market Frictions
林鼎鈞; Ding-Jun Lin
資訊工程學系
2008
使用AdaBoost之臺股指數期貨當沖交易系統
Using AdaBoost for Taiwan Stock Index Future Intra-day Trading System
Tien-Nan Lin; 林典南
資訊網路與多媒體研究所
2014
使用二元樹評價亞式一籃子選擇權
Asian Basket Option Pricing by a Simple Binomial Tree
Yi-Chi Chan; 詹益齊
資訊工程學研究所
2016
使用圖型處理器加速最小平方蒙地卡羅法
Using GPU to Accelerate the Least-Squares Monte Carlo Method
Hsien-Cheng Chen; 陳賢誠
資訊工程學研究所
2009
使用增強式學習法建立臺灣股價指數期貨當沖交易策略
Using Reinforcement Learning to Establish Taiwan Stock Index Future Intra-day Trading Strategies
Yi-Ling Lai; 賴怡玲
資訊工程學研究所
2009
使用增強式學習法改善一個簡易的臺灣股價指數期貨當沖交易系統
Using Reinforcement Learning to Improve a Simple Intra-day Trading System of Taiwan Stock Index Future
Ching-Pin Lin; 林敬斌
資訊工程學研究所
2012
使用遞迴式增強學習法建立股價指數期貨交易策略
Using Recurrent Reinforcement Learning To Set up Stock Index Futures Trading Strategies
Chun-Jie Yang; 楊鈞傑
資訊工程學研究所