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NTU Theses and Dissertations Repository
瀏覽 的方式: 作者 傅承德(Cheng-Der Fuh)
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2011
利用股價與選擇權的數據來估計GARCH選擇權定價模型
Using Stock and Options Data to Estimate the GARCH Options Pricing Model
Hung-Wen Cheng; 鄭宏文
財務金融學研究所
2006
利用自助法計算在隨機波動模型下新興市場的風險值
A Bootstrap Method to Calculate Value-at-Risk in Emerging Markets under Stochastic Volatility Models
Yu-Lin Yang; 楊育綾
財務金融學研究所
2007
跳躍擴散模型下離散型回顧選擇權之評價
Pricing discrete lookback options under a jump diffusion model
Ju-Fang Yen; 顏汝芳
財務金融學研究所
2006
跳躍擴散模型下離散型障礙選擇權之評價
Pricing Discrete Barrier Options Under A Jump-Diffusion Model
Sheng-Feng Luo; 羅盛豐
財務金融學研究所
2010
運用公司信用評等之信用風險模型與破產預測
Bankruptcy Prediction Based on First-Passage Models with Markovian Credit Migration
Chu-Lan Kao; 高竹嵐
財務金融學研究所
2009
選擇權評價中外加訊息的作用:在跳躍擴散模型下的估計議題
The Role of Additional Information in Option Pricing: Estimation Issue under Jump-Diffusion Models
Chien-Lin Huang; 黃建霖
財務金融學研究所
2011
金融相依性之風險測量
Measuring Risk on Financial Interdependence
Shih-Kang Chao; 趙士綱
財務金融學研究所
2013
隨機持有期間下之投資組合選擇問題與其財務應用
Portfolio Selection, Random Horizon, and Financial Applications
Sheng-Feng Luo; 羅盛豐
財務金融學研究所