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NTU Theses and Dissertations Repository
瀏覽 的方式: 作者 蘇永成
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出版年
標題
作者
系所
2008
SPY之不對稱GARCH市場風險值之研究
Asymmetric GARCH Value-at-Risk of SPY
Hsin-I Lien; 連欣儀
財務金融學研究所
2006
Threshold-GARCH 模型於金融控股公司市場風險值之研究
Threshold-GARCH Model in Value-at-Risk of Financial Holdings
Chung-Hsin Hsu; 許崇信
財務金融學研究所
2010
企業分封報酬、波動性與買賣單不對稱之研究
Spin-off Return, Volatility, and Order Imbalance
Chun-E Shih; 石純娥
財務金融學研究所
2006
封閉解GARCH選擇權評價模型於FTSE100選擇權市場之實證研究
An Application of Closed-Form GARCH Option Pricing Model to FTSE 100 Options and Volatilities
Ming-Da Chen; 陳明達
財務金融學研究所
2012
放空限制下美國銀行業無流動市場效率性
Short Sale Restriction on Illiquidity Market Efficiency in Financial Crisis- Banks in America
Chih-Tien Yen; 顏志天
財務金融學研究所
2010
新台幣匯率日內報酬,波動性和買賣單不平衡之動態關係
Dynamic Relations among Order Imbalance, Volatility and Return of Intraday NTD/USD Exchange Rates
Pei-Wen Chen; 陳裴紋
財務金融學研究所
2006
日內報酬與買賣單不對稱之動態關係
Dynamic Relation between Intraday Return and Order Imbalance
Han-Ching Huang; 黃漢青
財務金融學研究所
2008
最大報酬個股之市場效率收斂性
Convergence to Market Efficiency of Top Gainers
Ming-Wei Hsu; 徐明瑋
財務金融學研究所
2008
最大跌幅個股市場效率收斂性之研究
Convergence to market efficiency of top losers
Chun-Chi Shih; 石純綺
財務金融學研究所
2007
極端高漲幅投機型股票買賣單不對稱、股票報酬率、波動性之間的動態關係
Dynamic Relations between Order Imbalance, Return and Volatility of Extremely High Return Stocks
Ching-Wan Wen; 溫晴婉
財務金融學研究所
2009
槓桿收購報酬、波動性與買賣單不平衡之研究
Leverage Buyout Return、Volatility and Order Imbalance
Yao-Hsuan Chang; 張曜亘
財務金融學研究所
2012
歐債危機期間歐元兌美元匯率之不對稱GARCH市場風險值研究
Asymmetric GARCH Value-at-Risk of EUD/USD during the European Debt Crisis
Tien-Yin Kuo; 郭恬吟
財務金融學研究所
2009
流動性對於GARCH選擇權評價誤差的影響
Liquidity on GARCH Option Pricing Error
Hsin-Tien Yu; 余欣恬
財務金融學研究所
2014
美國量化寬鬆政策對台指期貨之市場效率性影響
U.S. Quantitative Easing Policy Effect on TAIEX Futures Market Efficiency
Bor-Han Lin; 林伯翰
財務金融學研究所
2013
美國量化寬鬆期間美元兌新台幣之不對稱GARCH市場風險值研究
Quantitative Easing on Asymmetric GARCH Value at Risk of NTD/USD
Ping-Yen Chung; 鍾秉諺
財務金融學研究所
2010
自我股權收購報酬、波動性與買賣單不平衡
Self-Tender Return, Volatility, and Order Imbalance
Hsin-Ying Wang; 王馨瑩
財務金融學研究所
2011
金融危機下國際投資銀行之非流動性交易
Illiquid Trades on International Investment Banks in Financial Crisis
Feng-Sou Yang; 楊峯碩
財務金融學研究所
2011
金融危機下投資銀行之無流動性交易
Illiquid Trades on Investment Banks in Financial Crisis
Hsin-Pei Tu; 杜欣霈
財務金融學研究所
2011
金融危機下流動性對於GARCH選擇權評價的影響
Liquidity on GARCH Option Pricing Error in Financial Crisis
Wei-Shen Chen; 陳韋伸
財務金融學研究所
2011
金融危機中保險公司之無流動性交易
Illiquid Trades on Insurance Companies in Financial Crisis
Szu-Chieh Yang; 楊斯傑
財務金融學研究所