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NTU Theses and Dissertations Repository
瀏覽 的方式: 作者 王耀輝
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2008
NASDAQ避險型個股之市場效率收斂性
Convergence to Market Efficiency of NASDAQ Hedging Stock
Ming-Yu Yang; 楊明諭
財務金融學研究所
2011
VIX指數選擇權市場的隱含資訊對VIX指數的預測能力
The informational role of VIX option markets in the prediction of VIX index
Ying-Tzu Chiu; 邱映慈
財務金融學研究所
2011
VIX選擇權交易量與未來VIX指數變動之關係
Informational Content of VIX Option Volume on future VIX index
Dian-Xuan Kao; 高典萱
財務金融學研究所
2010
VIX選擇權隱含波動度價差與未來VIX指數變動之關係
The relation between the Volatility Spreads of VIX options and the future change of VIX index
Shih-Yi Wen; 溫士懿
財務金融學研究所
2018
利用優質與劣質波動度進行波動度預測
Volatility Forecasting with Good and Bad Components
Chen-Yuan Chung; 鍾震遠
財務金融學研究所
2017
加總自現貨與波動率選擇權市場之波動率資訊
Volatility Information Aggregated from the Spot and Volatility option markets
Hank Franklin Yang; 楊伯瑋
財務金融學研究所
2012
台灣股市從眾行為研究-三大法人與個人投資者的比較
Herdin Behavior in Taiwan Stock Exchange-A Comparison of Institutional and Individual Investors
Chien-Hao Peng; 彭健豪
國際企業管理組
2012
投資人風險趨避程度與VIX的不對稱關係
The Asymmetry Relationship between Time-varying Risk Aversion and VIX Index
Yen-Ming Chen; 陳彥銘
財務金融學研究所
2010
日內隱含波動率對未來報酬的資訊內涵
The information content of intraday implied volatility for future returns
Yao-Jih Yu; 游堯日
財務金融學研究所
2007
極端高漲幅投機型股票買賣單不對稱、股票報酬率、波動性之間的動態關係
Dynamic Relations between Order Imbalance, Return and Volatility of Extremely High Return Stocks
Ching-Wan Wen; 溫晴婉
財務金融學研究所
2009
槓桿收購報酬、波動性與買賣單不平衡之研究
Leverage Buyout Return、Volatility and Order Imbalance
Yao-Hsuan Chang; 張曜亘
財務金融學研究所
2017
波動率、交易次數與投資人情緒
Realized volatility, number of trades and investor sentiment
Yan-Cing Zeng; 曾彥清
財務金融學研究所
2014
波動率微笑預測匯率報酬分析
Can OTC Currency Option Volatility Smile Predict Currency Future Returns?
Meng-Te Chan; 詹孟德
財務金融組
2012
波動率指數期貨與標準普爾500指數成分股之流動性共變
Liquidity Commonality between VIX Futures and S&P500
Kai-Mo Lin; 林楷模
財務金融學研究所
2014
流感與急診相關疾病對於台灣股票市場的影響
The Impact of Flu and Emergency-Related Diseases on Taiwan Stock Markets
Yen-Ju Chen; 陳彥如
財務金融學研究所
2012
用關聯結構衡量前緣、開發中與已開發市場的相關性
The Dependence between the Frontier, Emerging and Developed Markets with Copula Method
En-Wei Hu; 胡恩偉
財務金融學研究所
2012
網路搜尋量是否可以增進股票市場波動率的預測?國際實證
Can internet search volume improve volatility forecasting for the stock markets? International Evidence
Hui-Yu Chen; 陳蕙妤
財務金融學研究所
2008
臺灣資訊電子業供應網絡之垂直資訊移轉
Vertical Information Transfers of the Information Electronics Industry in Taiwan
Yao-Hui Wang; 王耀輝
會計學研究所
2011
買賣權平價公式之偏離對於股價報酬率影響之研究 – 以高頻率交易資料為例
Deviations from Put-Call Parity and Stock Return – Evidence from High-Frequency Data
Hui-Chin Tai; 戴輝瑾
財務金融學研究所
2012
買賣權平價定理偏移之原因
The Reasons Cause Put-Call Parity Deviations
Hsuan-Jui Mu; 穆宣叡
財務金融學研究所