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NTU Theses and Dissertations Repository
瀏覽 的方式: 作者 葉小蓁
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2016
"以Culp, Yoshio& Veronesi模型(2014)預估中國公司債券市場信用價差"
The prediction of the credit spread on China’s corporate bond market by Culp, Yoshio& Veronesi’s model (2014)
Hou-Kit Chan; 陳豪傑
財務金融學研究所
2014
以VAR法計算長壽債券定價 台灣資料為例
Mortality Bonds Pricing by VAR Method Data of Taiwan
Ming-Shun Yeh; 葉銘軒
財務金融學研究所
2006
以蒙地卡羅模擬法計算具厚尾性質投資組合之風險值
Using Monte Carlo Smulation to Calculate Fat-tailed VaR
Che-Kuan Chen; 陳哲寬
財務金融學研究所
2012
使用時間序列用於動態避險之反饋效應實證研究
Empirical Study of Feedback Effect from Dynamic Hedging by Transfer Function Model
Wen-Chein Hou; 侯文健
財務金融學研究所
2006
公債期貨交割選擇權對其避險比率影響之相關性研究
The relationship between the delivery options and treasury-bond futures hedge ratios.
"Chih-Kuang, Lin"; 林致光
財務金融學研究所
2017
利用R/S分析方法探討台灣匯率市場
Discuss the long memory of USDTWD – R/S analysis
Yu-Tzu Chen; 陳又慈
財務金融學研究所
2006
利用選擇權之權利金衡量選擇權調整信用價差
A Measure on Credit Option Adjusted Spread by Incorporating Stock Option Premium
Yen-Hung Weng; 翁彥弘
財務金融學研究所
2017
多元波動率因子模型於最佳投資組合選取之研究
The Study of Optimal Portfolio Selection with Factor Multivariate Volatility Models
TA-WEI HUANG; 黃大維
統計碩士學位學程
2005
次順位債券發行條件之訂定對銀行經營與管理之影響--均衡狀態下靜態分析
Yu-Shen Chen; 陳禹伸
財務金融學研究所
2015
波動性預測與未來股價預測比較-以臺指選擇權為例
The empirical study of the comparisons of the volatility prediction and the stock price prediction-TXO
Yi-Wei Yao; 姚伊蔚
財務金融學研究所
2018
深度強化式學習在指數追蹤的應用
Deep Reinforcement Learning on Index-Tracking
Wen-Hao Chung; 鍾文豪
財務金融學研究所
2018
穩定分配模型的風險值計算 -以台灣指數與外匯市場之資料為佐證
Computing Value at Risk Under α-Stable Distributions -Empirical Evidence from Taiwan’s Financial Market
Chia-Hung Yeh; 葉家宏
財務金融學研究所
2017
穩定分配與幾何穩定分配在財務金融之運用
Stable Distributions and Geometric Stable Distributions in Financial Applications
Ren-Hong Yao; 姚任鴻
財務金融學研究所
2007
財務極端事件分析方法:二元柏拉圖連結函數與二元Zipf時間序列模型
An Analytic Method for Financial Extremal Events:Bivariate Pareto Copula and Zipf Time Series Model
Yi-Hsien Hu; 胡以賢
財務金融學研究所
2005
資產基礎類型因子分析法下的可轉債套利型對沖基金套利策略獲利性實證
Hsin-Chieh Chen; 陳信价
財務金融學研究所
2013
運用多元GARCH模型於銀行投組避險之實證研究
The Empirical Study on Portfolio Hedge of Banks by Multivariate GARCH Models
Yi-Jhong Jhang; 張譯中
財務金融學研究所